Самые популярные фьючерсы российского рынка Обычно инвесторы используют фьючерсы для краткосрочных сделок с плечом или для защиты от рисков. Такие сделки выгодны тем, что прибыль от них может покрыть убытки от снижения цены базового актива (БА). Особенно это актуально на падающем рынке. Сегодня расскажем о самых популярных фьючерсах и том, как формируется их цена. В каждой секции Мосбиржи есть свои лидеры. В валютной лидирует фьючерсный контракт на курс доллар США — российский рубль Si-9.24 (тикер SiU4). На втором месте по объему торгов в рублевом выражении расположился контракт на курс китайский юань — российский рубль CNY-9.24 (тикер CRU4).В акциях ожидаемо лидируют поставочные фьючерсы на Газпром GAZR-9.24 GZU4 и на обыкновенные акции Сбера SBRF-9.24 SRU4.Среди индексов отметим:• фьючерсный контракт на индекс РТС RTS-9.24 (тикер RIU4);• фьючерсный контракт на Индекс Nasdaq NASD-9.24 (тикер NAU4);• фьючерсный контракт на индекс Мосбиржи MXI-9.24 с тикером MMU4.На товарном рынке топ-3 выглядит так:• фьючерсный контракт на природный газ NGU4;• расчетный фьючерс на золото GDU4;• расчетный фьючерс на нефть Brent BRU4.Динамика цены фьючерса зависит прежде всего от цены базового актива — это ключевой момент, на который стоит ориентироваться. Также влияет контанго (или в редких случаях бэквордация).Напомним, что эффект контанго создает временная стоимость денег, когда фьючерс стоит чуть дороже базового актива. А эффект бэквордации формируется, когда контракт стоит дешевле, чем БА, так как рынок ожидает снижения его стоимости к дате экспирации. Прочитать подробный материал про #фьючерсы можно тут.
